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学术报告简介

题目：Estimation and bootstrapping under spatiotemporal models with unobserved heterogeneity

报告人：冯兴东（上海财经大学）

邀请人：徐平峰（东北师范大学）

时间：2023年11月21日 10：30~11：30

地点：腾讯会议（会议号：339-351-893）

报告内容简介：Proposed herein is a novel spatiotemporal model to characterize the unobserved heterogeneity across individuals using quantile-function-based correlated random effects and heteroscedastic innovations in a general framework. This model can be used to explore the influence of space-specific factors on latent effects at different quantile levels by controlling for spatiotemporal effects. A two-stage estimation procedure is introduced in which (i) the method of moments is used to estimate spatiotemporal effects then (ii) quantile regression is used for individual effects. A hybrid double bootstrapping procedure is then proposed to approximate the asymptotic distributions of coefficient estimators. The validity of the estimation and bootstrapping is established theoretically and then confirmed by simulation studies, and the usefulness of the proposed model is demonstrated with a real example involving city air quality.

报告人简介：冯兴东，博士毕业于美国伊利诺伊大学香槟分校，现任上海财经大学统计与管理学院院长、统计学教授、博士生导师。研究领域为数据降维、稳健方法、分位数回归以及在经济问题中的应用、大数据统计计算、强化学习等，在国际顶级统计学期刊Journal of the American Statistical Association、Annals of Statistics、Journal of the Royal Statistical Society-Series B、Biometrika以及人工智能顶会NeurIPS上发表论文多篇。2018年入选国际统计学会推选会员(Elected member)，2019年担任全国青年统计学家协会副会长以及全国统计教材编审委员会第七届委员会专业委员（数据科学与大数据应用组），2020年担任第八届国务院学科评议组（统计学）成员，2022年担任全国应用统计专业硕士教指委委员，2023年担任全国工业统计学教学研究会副会长以及中国数学会概率统计分会常务理事，2022年起兼任国际统计学权威期刊Annals of Applied Statistics和Statistica Sinica编委（Associate Editor）以及国内统计学权威期刊《统计研究》编委。